ИнтеллигенцияX

Зачем таскать за приложением звуковые файлы, если их можно поместить в ресурсы и спокойно вызывать их от туда?

Добавим звуковой файл в ресурсы: Проект->Свойства проекта->Ресурсы->Добавить ресурс->Добавить существующий файл. Откроется диалог выбора файла, из ComboBox выбираем формат файла .wav

Если все сделали правильно то звуковой файл добавился в ваш проект.

Сейчас переходим к коду.

Воспроизводить звуковой файл будем с помощью класса SoundPlayer.

На форму добавим кнопку и два раза кликнем по ней, откроется редактор кода с обработчиком события Button1_Click

Imports System.Media
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim Sp As New SoundPlayer
        Sp.Stream = My.Resources.train9
        Sp.Play()
    End Sub
End Class

В коде измените My.Resources.train9 на свой добавленный ресурс.